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套利模式、技术分析与交易系统构建

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量化交易系统的构建

五、常见的量化交易策略类型
1、趋势策略
追随价格走势,向上突破压力位意味着上涨行情、向下突破阻力位意味着下跌行情
2、量化对冲策略
包括股票对冲、事件驱动、全球宏观、相对价值套利
阿尔法策略:买入股票同时卖空与股票等市值的股指期货(也可以融券方式),盈利方式:所买股票的涨跌幅超越大盘的涨跌幅
3、套利策略
期现套利、跨市场套利、跨品种套利、跨期套利
4、高频交易
流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略、统计套利策略

股指期货跨期套利交易策略构建要素分析

近年来,股指期货的交易向专业化和程序化快速转变,这给投资者提出了更高的要求。投资者要想在交易中持续盈利,既要不断升级交易环境,争取优势,还要升级交易策略,以适应由各种因素带来的市场变化。本文作者基于多年操盘经验积累和相关文献研究,通过搭建基础的数学模型,构建交易策略,并选取了合理的运行环境和基础的交易数据,验证策略的有效性进而得出以下结论:MA模型在获得套利价差时间序列的均价后用于套利策略是有效的,马科维茨的投资组合理论将相关性不强的正向预期策略加入投资组合中可以获得更好收益。