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在斐波纳契水平的策略


斐波那契 回档位 是重要的交易指标,不是从斐波那契数列,而是从 序列中数字之间的关系 .回撤水平是基于百分比的。它们提供了价格水平的支撑和阻力,在这些水平上,市场可能会发生方向逆转。它们可以用来为你的交易建立进入和退出点。

如何利用“斐波那契指标”交易盈利?这里有份完整攻略

汇商传媒 ​

这个数列的有趣之处在于,当把数列中前一个数字除以它的下一个数字时总是得到相同的比率0.618。比如34/55等于0.618,55/89、89/144、144/233得到的全部都是0.618。这个比率也被称为黄金比率,可以在各种自然现象中观察到。

斐波纳契与趋势有很大关系。斐波纳契比率可以帮助我们识别价格修正可能在哪里结束。市场要么是呈现趋势行情、要么是盘整行情。趋势又分成涨势和跌势,他们的特征可以从图中看出:

根据道氏理论,价格修正通常会达到最初波动的50%水平。尽管这不是来自斐波那契比率,我们可以看到大多数交易平台提供的斐波那契工具依然包括50%水平(相关文章阅读《100年前的技术指标,为何现今仍受交易者痴迷?》)。

交易中的斐波那契回调指南

“斐波那契”一词源于著名的意大利数学家莱昂纳多·皮萨诺。皮萨诺的绰号是斐波纳契,他对数学最著名和最重要的贡献是发现了斐波纳契数列。为了以最基本的形式解释这个公式,斐波那契数列从 01 ,则每一个数都是前面数的和。例如,序列如下:

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987 ,以此类推,无限期地继续下去。


斐波那契 回档位 是重要的交易指标,不是从斐波那契数列,而是从 序列中数字之间的关系 .回撤水平是基于百分比的。它们提供了价格水平的支撑和阻力,在这些水平上,市场可能会发生方向逆转。它们可以用来为你的交易建立进入和退出点。

要了解斐波那契数之间的关系非常简单。我们已经知道,每一个数字都比前一个数字多1.618(即黄金比例)。对于交易来说,更重要的关系是在百分比中发现的 将一个数字除以后面的数字 在序列。

当你除以数列中的一个数 按数字马上就对了 ,你会得到。618或61.8%。这是黄金分割的反义词。这是交易员在斐波纳契交易中使用的三个百分比中的第一个。另外两个数字分别是38.2%和23.6%,但为什么会有这样的数字呢?

  • 38.2%是由斐波那契数列中的一个数字除以得到的 右移两位
  • 23.6%是一个数的除法 靠右三位数

这里有一个数学的例子

  • 89 144 233 377都是按顺序排列的
  • 89/144 = .618或61.在斐波纳契水平的策略 8%
  • 89/233 = .3819或38.2%
  • 89/377 = .2360或23.6%

如何在交易中使用斐波那契回调?

下面的示例显示 标准普尔500指数 使用黄金比例的指数基金,你可以在图表中看到,阻力位是红色的,表示卖出点,支撑位是绿色的,表示买入点。请注意:斐波那契指数不能预测未来,它没有考虑到没有人知道的当前事件或自发的市场趋势。然而,它可以帮助找到支持和抵制潜在购买机会的水平。

SP 500

如何使用斐波那契回调

斐波那契回调水平是通过在图表上取高点和低点,标出三个最重要的斐波那契比率(23.6%,38.2%和61.8%)在斐波纳契水平的策略 来表示的。这些线条水平放置,形成一个网格。然后,通过在图表上取两个极值点(通常是最低值和最低值),并将垂直距离除以斐波那契比率百分比来创建图表。例如,你可以在上面的图表中看到,我们采用 SPX 低点是3750美元,高点是4800美元,这些都是我们的目标。

什么是斐波那契交易?

CMC Markets

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多市场交易者使用斐波那契回撤的方法

这就是支撑和阻力可以发挥作用的地方。支撑和阻力可以作为一种风险管理机制来提供帮助,因为它提供了交易者实施策略的框架。比方说,一个交易者看涨欧元 / 美元,但在选择交易时机或管理风险方面有困难。与其像 FOMO (害怕错过)那样追高,交易者可以简单地等待一些支撑因素出现,这时可以研究看涨头寸。然后,交易者可以实施一个如果 - 那么 (if-then) 的声明:如果市场仍然看涨,如果货币对将继续建立看涨的结构,那么这个支撑应该保持,我将能够继续交易。否则,可以退出交易,以减少损失为目标,交易者可以简单地寻找以后在一个更有利的价格做多。

如何利用斐波那契数列识别支撑位和阻力位

有很多方法可以找到支撑和阻力,寻找水平的机制可以从极其简单到难以置信的华丽。其中一种看似更高级的方法实际上使用起来非常简单,这源于斐波那契数字序列。这个序列,或者至少是它的一部分,如下 :1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.

序列中的下一个数字可以通过将前两个数字相加得到,这个过程一直持续到无穷。这个序列的有趣之处在于其中的数学关系。每个数字都是前一个数字数值的 1.618 倍。这被称为 "Phi" ,或通常被称为黄金比例,这在我们面前的整个世界都可以找到:在建筑或艺术中,甚至在自然界中,松果的螺旋比例或兔子的繁殖周期。

对交易者来说,斐波那契的重要性在于处理序列中的数学关系。序列中的每个数字(初始部分之后)都是下一个数字价值的 61.8% 。因此, 34 除以 55 在斐波纳契水平的策略 是 0.618 ,而 55 除以 89 也是 0.618 。这种关系将持续到无限长,这是交易者图表中斐波那契研究的一个关键变量。

这通常会被绘制成一个主要价格走势的 61.8% 在斐波纳契水平的策略 斐波那契回撤位。

再进一步说,序列中的每个数字除以后面的两个数字就是 38.2% 。因此, 在斐波纳契水平的策略 34 除以 89 是 0.382 ,而 89 除以 233 在斐波纳契水平的策略 也是如此。

这也将被绘制在斐波那契回撤研究中,这将显示在主要走势的 38.2% 斐波那契回撤位。

23.6% 的斐波那契回撤来自于将序列中的任何数字,除以其右边的三个数字。所以 34 除以 144 是 0.236 , 55 除以 233 也是如此。同样,这种关系将持续到无限长,这给了我们另一个回撤水平,我们可以将其添加到我们的图表中。

总的来说,这产生了基于之前主要走势的潜在支撑 / 阻力水平,这些区间显示为 23.6% 、 38.2% 和 61.8% ,如下图所示。

英镑 / 美元周线图:斐波纳契数列应用于 " 英国脱欧 " 的走势(红色)

图表由 James Stanley 使用 Tradingview 编制

如果你见过斐波那契应用于交易图表,你可能见过一些额外的水平,这些水平有点主观,因为它们不是 " 真正的 " 斐波那契水平。中间标记,或 50% 的 " 回撤位 " 通常是图表上的一个固定点。它没有任何斐波那契的价值,只是标志着所分析的走势的中点。

另一个具有一定价值的常见水平是 78.6% 。在斐波那契回撤位上加上这个水平,可以提供一种平衡感,因为有两个水平在 50% 标记之上,两个水平在 50% 标记之下。 在斐波纳契水平的策略 0.786 的数值确实有一些斐波那契的含义,因为这是 0.618 的平方根;而且 78.6% 的回撤位通常会被视为 " 深度 " 回撤或潜在的反转。

如何交易斐波纳契支撑位和阻力位

斐波那契回撤位可以像其他潜在的支撑或阻力机制一样被利用:仅仅是潜在的,直到它开始发挥作用,在这一点上这时它为交易者提供了一个执行 “ 如果 - 那么 ” 声明的机会。如果支撑位保持住了,那么这个交易就能很好地进行下去。如果支撑位没有守住,那就赶紧离开,到其他地方寻找更好的机会。

应用斐波那契回撤的起点是找到一个值得注意的主要走势,然后从走势的起点到终点应用该指标。下面是应用于英镑 / 美元的斐波那契回撤,主要是围绕英国脱欧产生的主要走势。这将 2016 年 6 月的高点 1.5006 下降到同年 10 月的低点 1.1950 。注意在 23.6 、 38.2 、 50 、 在斐波纳契水平的策略 61.8 和 78.6 的特定间隔画出的水平线:这些都是斐波那契回撤位,当价格继续回调时,交易者可以寻找支撑和 / 或阻力。

英镑/美元价格走势周线图表

图表由 James Stanley 在斐波纳契水平的策略 在 Tradingview 编制

从上图可以看出,这一重大变动产生的回撤水平在实际发生两年多后仍然具有重要性。今天的短期支撑位 38.2% 回撤位 1.3117 在过去几周一直在发挥作用;在此之前,今年 8 月中旬的支撑位 23.6% 出现了相当激进的看涨反转。

回到 4 月份,英镑出现了截然不同的调性,当时同一斐波那契的 78.6% 回撤位帮助标记了该货币对在 1.4350 附近的年度高点。这实际上在今年早些时候发生了两次,因为在大反转开始显示之前,这一阻力帮助标记了一个双顶的形成。

但即使在这个顶部形成之前,当英镑 / 美元在 2017 年的大部分时间里从 2016 年英国脱欧导致的抛售中恢复时,这个上升趋势在斐波那契结构中回旋。然后是之前阻力位 23.6 转为支撑。类似的情况发生在 38.2% 回撤位,以及主要走势的 50% 中点。

英镑 在斐波纳契水平的策略 / 美元日线价格图:关注 2017 年英镑 / 美元的看涨走势

图表由 James Stanley 在 Tradingview 编制

在股票上的应用

斐波那契回调也可以在短期和长期的基础上被用于整个股票指数。美国股市今年早些时候发生的修正有助于标志着道琼斯工业平均指数的 38.2% 回调,即 2016 年总统选举当晚的低点至 2018 年 1 月的高点。

道琼斯指数日线图:大选后 38.2% 的回撤标志着年初的修正

图表由 James Stanley 在 Tradingview 编制

而从短期来看,近期美股的抛售标志着此前第三季度以来看涨趋势的 61.8% 回撤,并且在 50% 和 38.2% 标记处出现了后续的短期日内支撑和阻力。