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经典的股票量化交易策略

经典的股票量化交易策略

大家好,我是[email protected]社区。今天给大家带来干货满满的经典期货量化交易策略11种。

01 双均线策略(期货)

双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动,保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性

比如,在一轮牛市行情后,只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现,而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略,就可以在考虑长周期趋势的同时,兼顾比较敏感的小周期趋势,无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法。

02 菲阿里四价(期货)

昨天高点昨天低点昨日收盘价今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;上轨=昨日高点;下轨=昨日低点;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。

03 布林线均值回归(期货)

一般而言,股价的运动总是围绕某一价值中枢(如均线、成本线等)在一定的范围内变动,布林线指标正是在上述条件的基础上,引进了“股价通道”的概念,其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化,而且股价通道又具有变异性,它会随着股价的变化而自动调整

04 网格交易(期货)

网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略,其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的

05 跨期套利(期货)

跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。

06 跨品种套利(期货)

跨品种套利是指利用两种不同的,但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份的某种商品合约,同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品合约,以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。

跨品种套利的主导思想是寻找两种或多种不同,但具有一定相关性的商品间的相对稳定关系(差值、比值或其他),在其脱离正常轨道时采取相关反向操作以获取利润。根据套利商品之间的关系,跨品种套利可分为相关商品套利产业链跨品种套利两种类型。

07 海龟交易法(期货)

海龟交易法则属于趋势交易,首先建立唐奇安通道(下文会具体解释),即确定上突破线和下突破线。如果价格突破上线,则做多,如果价格突破下线就平仓或做空。

08 Dual Thrust(期货)

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。

Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

09 R-Breaker(期货)

R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好

根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十。由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键。杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。

10 做市商交易(期货)

做市商的主要利润来自于双向报价的买卖价差。因而,做市商需要计算期权的理论价格,在大量买入和卖出交易中,逐渐积累每笔交易价格和理论价格的差价,并根据持仓头寸特征,动态调整价差。由于做市商以被动成交为主,因而在一些对手方持续大量单边交易的情况下,做市商可能面临损失。

11 alpha对冲(期货)

投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta、β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合,即为阿尔法策略

经典的股票量化交易策略

1、ConnectivityManager是干嘛的?回答关于网络连接状态的查询的类。它还通知应用程序时,网络连接的变化。通过调用上下文得到这个类的一个实例。 Context.经典的股票量化交易策略 getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE).这一类的主要责任是:1 监视网络连接状态 包括(Wi-Fi, GPRS, UMTS, etc)2 当网络状态

接口访问加密方式_追车的博客-程序员ITS203_接口加密方式

接口加密方式设计:请求时签名请求的所有参数自然排列,先进行des加密再进行base64加密生成最新字符串(作为sign)。把生成的sign+约定的秘钥拼接成新的字符串,进行md5加密成新的字符串(作为md5)。例如: // 1. 将参数按照 键 自然排序并拼成URL参数形式 $data['phone']='11111111111'; $data['u

Linux下测试IP端口号连通性_春风化作秋雨的博客-程序员ITS203_linux验证ip和端口号是否通

1、命令wget(推荐使用)# wget 192.168.30.153:90002、命令telnet# telnet 192.168.30.153 9000如果没有安装telnent,先安装telnet-server1)安装telnet# yum install telnet-server2)安装xinetd# rpm -q xinetd &.

如何使用Reaver破解Wi-Fi网络的WPA密码_Mr小眼儿的博客-程序员ITS203

Git使用教程,最简单,详细的使用教程_AndyYuan317的博客-程序员ITS203

预警:因为详细,所以行文有些长,新手边看边操作效果出乎你的预料)一:Git是什么?Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统。工作原理 / 流程:Workspace:工作区Index / Stage:暂存区Repository:仓库区(或本地仓库)Remote:远程仓库二:SVN与Git的最主要的区别?SVN是集中式版本控制系统,版本库是集中放在中央服务器的,而干活的时候,.

数据库—触发器_石涵博-Tom的博客-程序员ITS203

概念:什么是触发器?是一个特殊的存储过程定义:在修改指定标的的数据时执行的一个特殊的存储过程。经常通过创建触发器来实现不同表中逻辑相关数据引用完整性或一致性。触发器和存储过程的不同之处:触发器通过事件进行触发而执行 存储过程可以通过名字直接调用 当对表执行UPDATE,INSERT,DELETE操作时,SQLS就会自动执行触发器所定义的SQL语句为什么使用触发器?.

基于OneNET平台的EDP联网实验_乱世巨星001的博客-程序员ITS203

申请的OneNET麒麟V3.1板子终于到了,今天就烧录一个简单的联网程序测试一下板子是否好用,现在向大家分享一下他的 联网程序如何修改以及是如何实现的。 首先是ESP8266通过EDP协议来和中移物联的平台连接。EDP简介:EDP (Enhanced Device Protocol增强设备协议)是OneNET平台根据物联网特点专门定制的完全公开的基于TCP的协议,可以广泛应用到家居、交通、物流、.

开发中问题解决_MinJing_Lin的博客-程序员ITS203

1.popToViewController的用法 [self.navigationController popToViewController:[self.navigationController.viewControllers objectAtIndex:1]animated:YES]; for (UIViewController *temp in self.navigationContro

conda安装环境报错:Solving environment: failed with initial frozen solve._比特币爱好者007的博客-程序员ITS203

【非常重要】国内镜像源或官方自带的源未必包含所有的库,玩python有些库还必须使用pip命令从https://pypi.org/ 获取!比如你在conda的虚拟环境去安装websocket 你使用 conda installwebsocket 会安装失败,提示错误:Solving environment: failed with initial frozen solve. Re.

Unity ASE案例解析—Highlight Animated(高亮动画效果)_Maki_MWC的博客-程序员ITS203

效果图:目录一、贴图部分二、自发光部分1、高亮动画—Highlight Level (Ping pong animation)2、高亮光晕效果—Highlight (Rim)(1)View Dir节点(2)Normalize节点(3)Saturate节点2、自发光效果混合—Emission Mix & Highlight S.

Unity [AVProVideo] Error: Loading failed. File not found, codec not supported_鱼儿-1226的博客-程序员ITS203

最近在进行VR全景视频开发时使用Avpro播放全景视频时,报错:[AVProVideo] Error: Loading failed. File not found, codec not supported, video resolution too high且视频无法播放调整音频输出后视频可正常播放,且不再报错————————————————版权声明:本文为CSDN博主「qq_42393139」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。原文链接

poj1511 最短路 spfa_TIMELIMITE的博客-程序员ITS203

// poj1511 最短路 spfa//// Bellman-Ford 队列优化//// 留个spfa模板,精髓就是不断松弛,并将可能会影响// 结果的点,如果在队列中不用加,不在就加入。#include #include #include #include #include typedef long long ll;经典的股票量化交易策略 using name

经典的股票量化交易策略

转载请注明:来自http://blog.csdn.net/M_ChangGong/作者:张燕广 本文旨在简单介绍在项目中加入ChartDirector图表组件,利用ChartDirector生成图表可以更直观地展示数据。 除此,还介绍ChartDirector的破解。(该文主要是作为自己的备忘记录)1. ChartDirector官方下载地址:http://www.

计算工程的代码行数_a1b2c300的博客-程序员宅基地

看到一坨坨的代码,实在不能继续下去,有个想法,统计一下这个工程的代码量,估计一下自己的工作量。最后,很失望。using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;usi

Winform 让PictureBox有滚动条并响应滚轮和拖动事件_weixin_34268310的博客-程序员宅基地

愚公移山的开始——努力成为一个程序员_start2020/04/13_End的博客-程序员宅基地

查看服务器上文件占用磁盘容量_weixin_30500105的博客-程序员宅基地

使用命令查看当前目录下的所有文件的所占磁盘容量大小(1) du -sh *很好用的一个命令,如果是文件夹,那么,这里将汇总文件夹总的占用磁盘容量大小转载于:https://www.cnblogs.com/rainy-shurun/p/5403890.html.

阻止冒泡和取消默认行为(JS)_Elementsboy的博客-程序员宅基地

冒泡和捕获是事件的两种行为使用 stopPropagation() 起到阻止捕获和冒泡阶段中当前事件的进一步传播。使用 preventDefault() 可以取消默认事件。浏览器通过HTML标签或DOM元素提供的一些功能性的默认行为。- 比如:在a标签href属性上的跳转,form表单里点击提交按钮时网页会产生提交行为并刷新网页等等。我们可以通过js取消或更改这些默认事件。防止冒泡和捕获:w3c的方法是e.stopPropagation(),IE则是使用e.cancelBubble

十大经典量化交易策略,量化交易策略信号测试—— 动量因子回测

我们在物理课上都学过惯性,物体有保持原有运动状态的属性。而人们认为这样的惯性在股票市场中也存在,比如很多投资者都喜欢采取追涨杀跌的方式购买股票,但是学术界好像一直对此不以为然,直到1993年,Jegadeesh和Titman发表在《The Journal of Finance》上的论文《Returns toBuying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency》,探讨从1965年到1989年的美国股市上是否存在动量效应

这样我们就可以构造出一个非常简单直观的投资策略:依据J个月前的股票收益排序,我们从本月初期开始买入赢家组合,卖掉输家组合,或者说传说中的追涨杀跌策略,然后持有K个月,来观察是否存在持续的投资效果,而这就是最初的J-K投资策略。举一个简单的例子,我在12月决定利用3个月的动量因子进行策略设计,那么就需要对9月的所有A股股票进行排序,买入表现最好的,卖掉表现最差的,并持有这些股票到明年2月,而到明年1月时,我会对今年10月的股票进行排序,继续这样的买卖方法,持有股票到明年3月,如果我们设定了每月换仓的交易频率的话,那么我们会在每个月的月初不断重复这个策略。

而Cahart在1997年基于著名的Fama-French模型,又加入了动量因子作为解释股票超额收益率来源的因素,构造出著名的四因子模型,从此动量成为所有量化投资者都会着重研究的对象。

其中右边第一项是人们认为前期股票的表现可以持续所导致的预期增加收益,不过这种预期是理性的,而第二项才是我们认为的真正的基于时间变化的持续动量。但是通过实际检验,研究者们对这两个因素谁是主导并没有达成共识,还有一些研究认为动量效应其实完全可以通过对宏观因素的预期、行业的交叉影响、个人的交易风格来解释,也就是动量一说并不成立。不过大多数人还是认为动量是一种独立的价格波动现象,并且放弃基于传统金融模型的思路,开始从行为金融的角度来做出解释,也就是将动量作为一种金融异象对待。

不过具体到A股,动量效应表现如何呢?结合Jegadeesh和Titman的思路,结合Cahart的构造方法,来进行一个简单的计算,采用A股前n个月累积收益最高的30%的所有股票组合加权收益率减去前n个月累积收益最低的30%的所有股票组合加权收益率,使用流通市值加权,对A股2016年以来的3、6、9和12个月动量因子收益进行计算。结果如下图:

从计算结果到图例,都说明对A股而言,动量效应并不明显。大部分研究也认为基于月度或年度数据的动量效应在A股并不突出,然而也有一些报告认为存在1个月以内的动量效应,这意味着较高的换手率和交易成本。那么事实真的是这样吗?我们来基于倍发科技投资研究系统 1.0(Betalpha BAR 1.0)的分析结果与大家一起探讨。

而这并不是只在12M动量因子中才存在的现象,通过BAR 1.0选择3M、6M、9M原始动量因子,对同期数据进行检验。

改良的动量因子,是指我们将回测分组使用的股票收益再向前滚动一个月,以规避可能存在的1个月的反转效应。

那么这是否意味着动量因子在国内是不可行的呢?也许未必,我们对12个月原始动量因子的策略进行了一个小小的改动,把换仓频率由月度改为日度,这大大提高了我们交易的节奏,而结果也非常有趣。

通过上图我们可以发现,在相同的时间周期里,日度换仓表现出了明显的动量效应,买入F1组合而卖出F5组合的交易策略能带给我们显著为正的回报,信息比也很高。但是,日度换仓意味着更高的手续费。

一个可能的原因是市场中的投资者状况不同,美股投资的主要参与者是机构投资者,而A股的主要投资者是个人投资者,机构投资者对于信息的处理趋于同质化,而个人投资者的行为则较为难以预测,容易出现过度反应的状况。此外A股流行的坐庄风气,也使得市场更容易出现补涨、补跌的状况,股票表现的可持续性并不好,相反大家更喜欢高抛低吸。

另一个可能的问题在于我们需要对股票进行更为细化的分类,基于其他研究的结论,A股中的动量效应往往存在于低换手率和低交易量的股票之中,这一类股票对信息的反应时间较长,更符合动量效应的来源,而沪深300这类交易量较大的成分股由于包含了大量过度反应的交易决策,更容易提供反转效应的土壤。

风险管理工具 / 量化投资知识 / 金融大讲堂 公众号:有金有险

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量化交易中简单均线交易策略策略存在哪些问题?

【1】某些行情被反复打脸。主要是在震荡行情的时候,或者喇叭形态的行情,这时候均线不管多大周期,都容易被打脸。而周期如果小的话,死得更惨。

所以如果你要用均线,你需要考虑如何在上述行情下,少亏,或者不亏,甚至有点小赚更好。

【2】回撤周期大,主要体现在回撤时间和回撤金额上,这主要是由于其滞后性和反复打脸导致,均线如果周期小,我通过程序化测试,发现回撤很大,且基本都亏,主要亏交易成本。而周期大的话,回撤也大,但是比周期小的好点,因为长期收益曲线还是能向上的,不过回撤金额和回撤时间普通人基本扛不住,且投入产出往往不成正比。

所以,如果你要用均线,那么你如何让均线系统的回撤周期和回撤金额降低到,你能接受的范围,这个是难点。

总结一下,滞后性难以克服,任何技术指标都有滞后性,既然难克服,我就暂时忽略,那么你能解决上述两点,做出的交易系统,应该也是优秀的。

克服掉震荡行情的大幅度亏损。

降低回撤金额和周期到可接受范围。

你们说的量化交易策略,如何入手的,具体是怎么着手编写?

这里用SMA/MAX比值选股技术,选出SMA/MAX比值,适中的股票,也即选择强势股,同时抛弃涨得差不多到头的股票。

这里使用KDJ指标入场

止盈止损策略,你可以选择分钟级别的指标,毕竟根据以往很多次的经验,A股暴涨暴跌,一顿饭的功夫没准就跌停了

这里使用分钟动态止损,价格跌破120日分钟线止损(止盈)

毕竟天天调仓光给券商交手续费了。这里设定的是一个月一调整

2019年以后量化交易新提出的比较有意思的量化因子有哪些?

说一个早些时候提出的,在2019年之后“大放异彩”的因子,它就是《101 Formulaic Alphas》中第22号因子,主要是倾向选择“量价背离 波动率放大”的股票

“correlation(high, volume, 5)”表示是最近5个交易日,股票最高价和成交量的相关系数;

“-1 * delta(correlation(high, volume, 5), 5)”就表示选择最近5个交易日(1周)股价与成交量背离扩大的股票

“rank(stddev(close, 20))”则表示最近股价波动率的横截面排序,波动率越大,排序值越大。

左右两个部分的式子合在一起就是表示要在横截面中选择“最近股价与成交量背离扩大,且股价波动率较大”的股票。

“为了避免被我这英语二把刀“坑害”,我把论文中的原文贴出来
rank(x) = cross-sectional rank
delta(x, d) = today’s value of x minus 经典的股票量化交易策略 the value of x d days ago
correlation(x, y, d) = time-serial correlation of x and y for the past d days
stddev(x, d) = moving time-series standard deviation over the past d days”

适合合约小白玩的量化策略有那些?

IAI TRADE:一文读懂“量化交易”策略

IAI Trade致力于降低量化交易门槛,在IAI Trade用户可以使用“可视化策略生成器”:0代码生成EA策略,并一键接通“模拟交易”及“实盘交易”。