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判断趋势

【金龙余】如何判断趋势向线的突破

收市价的突破是真正的突破
技术分析家经研究发现,收市价突破趋向线,是有效的突破因而是入市的信号。以下降趋向线即反压线为例,如果市价曾经冲破反压线,但收市价仍然低于反压线,这证明,市场的确曾经想试高,但是买盘不继,沽盘涌至,至使汇价终于在收市时回落。这样的突破,专家认为并非有效的突破,就是说反压线仍然有效,市场的淡势依然末改。
同理,上升趋向线的突破,应看收市价是否跌破趋向线。在图表记录中常有这样的情况发生:趋向线突破之后,汇价又回到原来的位置上,这种情况就不是有效的突帆相反往往是市场上的陷讲。
判断突破的原则
为了避免入市的错误,技术分析专家总结了几条判断真假突破的原则:
A.发现突破后,多观察一天
如果突破后连续两天汇价继续向突破后的方向发展,这样的突破就是有效的突破,是稳妥的入市时机。当然两天后才人市,汇价已经有较大的变化:该买的汇价高了;该抛的汇价低了,但是,即便那样,由于方向明确,大势已定,投资者仍会大有作为,比之贸然入市要好得多。
B.注意突破后两天的高低价
若某天的收市价突破下降趋向线(阻力线)向上发展,第二天,若交易价能跨越他的最高价,说明突破阻力线后有大量的买盘跟进。相反,汇价在突破上升趋向线向下运动时,如果第二天的交易是在它的最低价下面进行,那么说明突破支持线后,沽盘压力很大,值得跟进沽售。

时间序列分析之趋势判断

Mann-Kendall(MK)检验(test)(Mann 1945, 判断趋势 Kendall 1975, Gilbert 1987) 的目的是统计评估我们所感兴趣的变量,随着时间变化,是否有单调上升或下降的趋势。单调上升(下降)的趋势意味着该变量随时间增加(减少),但此趋势可能是、也可能不是线性的。MK test可替代参数线性回归分析——线性回归可检验线性拟合直线的斜率是否不为零。回归分析要求拟合回归线的残差是正态分布的,MK检验不需要这种假设,MK检验是非参数检验(不要求服从任何分布-distribution free)

  • 当没有趋势时,随时间获得的数据是独立同分布的。独立的假设是说数据随着时间不是连续相关的。
  • 所获得的时间序列上的数据代表了采样时的真是条件。(样本具有代表性)
  • 样本的采集、处理和测量方法提供了总体样本中的无偏且具有代表性的观测值。

MK检验是检验是否拒绝零假设(null hypothesis: $H_0$),并接受替代假设(alternative hypothesis: $H_a$):

  • $H_0$:没有单调趋势
  • $H_a$:存在单调趋势
  • 将数据按采集时间列出:$x_1,x_2,…,x_n$,即分别在时间1,2,…,n得到的数据。
  • 确定所有n(n-1)/2个$x_j-x_k$差值的符号,其中j > k
  • 令$sgn(x_j-x_k)$作为指示函数,依据$x_j-x_k$的正负号取值为1,0或-1
  • 计算$S = \sum_^\sum_^sgn(x_j-x_k)$。即差值为正的数量减去差值为负的数量。如果S是一个正数,那么后一部分的观测值相比之前的观测值会趋向于变大;如果S是一个负数,那么后一部分的观测值相比之前的观测值会趋向于变小。
  • 如果$n\leq 10$,依据Gilbert (1987, page 209, Section 16.4.1)中所描述,要在概率表 (Gilbert 1987, Table A18, page 272) 中查找S。如果此概率小于$\alpha$(认为没有趋势时的截止概率),那就拒绝零假设,认为趋势存在。如果在概率表中找不到n(存在结数据——tied data values——会发生此情况),就用表中远离0的下一个值。比如S=12,如果概率表中没有S=12,那么就用S=13来处理也是一样的。如果n > 10,则依以下步骤6-10来判断有无趋势。这里遵循的是Gilbert (1987, page 211, Section 16.4.2)中的程序。
  • 计算S的方差如下:$\text(S)=\frac[n(n-1)(2n+5)-\sum_^t_p(t_p-1)(2t_p+5)]$。其中g是结组(tied groups)的数量,$t_p$是第p组的观测值的数量。例如:在观测值的时间序列中有g = 3个结组,相应地,对于结值(tiied value)23有$t_1= 2$、结值24有$t_2=3$、结值29有$t_3=S3$。当因为有相等值或未检测到而出现结时,VAR(S)可以通过Helsel (2005, p. 191)中的结修正方法来调整。
  • 计算MK检验统计量Z_:
  • 设想我们要测试零假设。$H_0$(没有单调趋势)对比替代假设$H_a$(有单调增趋势),其1型错误率为$\alpha$,$0\geq Z_$,就拒绝零假设$H_0$,接受替代假设$H_a$,其中$Z_$是标准正态分布的$100(1-\alpha)^$百分位。
  • 判断趋势
  • 测试上面的$H_0$与$H_a$(有单调递减趋势),其1型错误率为$alpha$,$0\leq – Z_$,就拒绝零假设$H_0$,接受替代假设$H_a$
  • 测试上面的$H_0$与$H_a$(有单调递增或递减趋势),其1型错误率为$alpha$,$0<\alpha<0.5$,如果$|Z_|\geq Z_>$,就拒绝零假设$H_0$,接受替代假设$H_a$,其中竖线代表绝对值。

以上是目前梳理的一些方案,有些方案比较绕,目前自己也没有搞清楚。先记录下来,后续慢慢再研究。如果你有这方面经验。欢迎留下你的评论。

5种重要的股票图表型态

​图表型态分析是技术分析(technical analysis)的一部份,它能帮助交易员预测市场的未来走向,同时根据历史价格数据判断趋势是否会逆转。常见的图表型态包括三角形(triangle)、双顶和双底(double tops/bottoms)、头肩型(head and 判断趋势 shoulders)、旗形(flag)、三角旗形(pennant)和楔形(wedge)。一些交易员会先进行基本面分析,然后参考价格图表,从而判断该买什么以及何时买入。一些交易员则完全根据图表上的讯号来做决定。

CMC Markets

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趋势线及突破

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对称三角形

上升三角形

下跌三角形

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CMC Markets Trading app

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Apple, iPad, 和 iPhone 是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其他国家的注册商标。App Store是苹果公司(Apple Inc)的服务商标. Android是谷歌公司(Google Inc.)的注册商标。

作为分析市场价格走势的分析工具,有很多种类型,但其中较为重要的分析工具就应该是趋势和形态分析,作为趋势和形态分析的基础,我们更多的是希望历史重演,因为我们判断未来走势和形态的依据几乎都是根据历史上曾经走过的趋势和形态特征来推导未来的。

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判断趋势的标准是什么?其实趋势到底是涨是跌不是我们的想象能判断和分析的,判断趋势是涨是跌必须有一个标准。虽然每个人对一个趋势形成的标准是不一样的,但操作中每个人都要找到这个衡量趋势是否形成的标准。其实找到判断趋势是涨是跌的标准不难,均线系统就是最好的标尺,因为均线系统是顺势系统,它永远是追随趋势的。

总体来讲,一次较完美的交易不是靠盘中的灵机一动来完成的。它其实是一个程序化的交易过程。

1、 等待一个新趋势的出现,从均线上判断和确定一个趋势已经形成,而不是试图在趋势还没有出现时候就试图抓住一个想象中的趋势的顶端或者底端。

2、 在趋势形成后,等待趋势中出现明朗的回调或者反弹形态,注意是形态而不是简单的一两根k线的回调或者反弹。

3、 在确认出现的形态是对趋势的回调或者反弹而不是转势后,在回调或者反弹形态即将终结或者已经终结的时候,最好是形态和均线完美结合的地方,按均线指示的方向入市操作。