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简单移动平均线

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『研究|技术指标|第一弹』MACD

移动平均(英语:Moving Average,MA),又称“移动平均线”简称均线,是技术分析中一种分析时间序列数据的工具。最常见的是利用股价、回报或交易量等变量计算出移动平均。移动平均可抚平短期波动,反映出长期趋势或周期。原本的意思是移动平均,由于我们将其制作成线形,所以一般称之为移动平均线,简称均线。它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如日线MA5指5天内的收盘价除以5。 移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。其中,5天和10天的短期移动平均线。是短线操作的参照指标,称做日均线指标;30天和60天的是中期均线指标,称做季均线指标;120天、240天的是长期均线指标,称做年均线指标。对移动平均线的考查一般从几个方面进行。 移动平均线按时间周期长短分为:短期移动平均线,中期移动平均线,长期移动平均线;按计算方法分为:算术移动平均线,加权移动平均线,指数平滑移动平均线(EMA)。

指数平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence / Divergence,MACD)是股票交易中一种常见的技术分析工具,由Gerald Appel于1970年代提出,用于研判股票价格变化的强度、方向、能量,以及趋势周期,以便把握股票买进和卖出的时机。MACD指标由一组曲线与图形组成,通过收盘时股价或指数的快变及慢变的指数移动平均值(EMA)之间的差计算出来。“快”指更短时段的EMA,而“慢”则指较长时段的EMA,最常用的是12及26日EMA。 MACD称为指数平滑异同平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA)减去慢的指数移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。

1)追踪趋势。 追踪趋势。注意价格的趋势,并追随这个趋势,不轻易放弃。如果从股价的图表中能够找出上升或下降趋势线,那么,MA的曲线将保持与趋势线方向一致,能消除中间股价在这个过程中出现的起伏。原始数据的股价图表不具备这个保持追踪趋势的特性。 2)稳定性。 通常愈长期的移动平均线,愈能表现安定的特性,即移动平均线不轻易往上往下,必须股价涨势真正明朗了,移动平均线才会往上延伸,而且经常股价开始回落之初,移动平均线却是向上的,等到股价下滑显著时,才见移动平均线走下坡,这是移动平均线最大的特色。愈短期的移动平均线,安定性愈差,愈长期移动平均线,安定性愈强,但也因此使得移动平均线有延迟反应的特性。 3)滞后性。 在股价原有趋势发生反转时,由于MA的追踪趋势的特性,MA的行动往往过于迟缓,调头速度落后于大趋势。这是MA的一个极大的弱点。等MA发出反转信号时,股价调头的深度已经很大了。 4)助涨助跌性。 助涨助跌性。当股价突破了MA时,无论是向上突破还是向下突破,股价有继续向突破方面再走一程的愿望,这就是MA的助涨助跌性。 5)依靠性。 6)支撑线和压力线的特性

1.多头稳定上升 当多头市场进入稳定上升时期,10MA、21MA、68MA向右上方推升,且三线多头排列(排列顺序自上而下分别为10MA、21MA、68MA)、略呈平行状。 2.技术回档 当10MA由上升趋势向右下方拐头而下,而21MA仍然向上方推升时,揭示此波段为多头市场中的技术回档,涨势并未结束。 3.由空转多 简单移动平均线 股市由空头市场进入多头市场时,10MA首先由上而下穿越K线图(注意是K线图),处于k线图的下方(即股价站在10MA之上),过几天21MA、68MA相继顺次,由上往下穿越K线图(既股价顺次站在21MA、68MA之上)。 4.股价盘整 股价盘整时10MA与21MA交错在一起,若时间拉长68MA也会粘合在一起。 5.盘高与盘低 股价处于盘局时若10MA往右上方先行突破上升,则后市必然盘高;若10MA往右下方下降时,则后市必然越盘越低。 6.空头进入尾声 空头市场中,若68MA能随10MA于21MA之后,由上而下贯穿K线图(既股价站在68MA之上),则后市会有一波强劲的反弹,甚至空头市场至此已接近尾声。 7.由多转空 若21MA随10MA向右下方拐头而下,68MA也开始向右下方反转时,表示多头市场既将结束,空头市场既将来临。 8.跌破10MA 当市场由多头市场转入空头市场时,10MA首先由下往上穿越K线图,到达K线图的上方(股价跌破10MA),过几天30MA、68MA相继顺次由下往上穿越K线图,到达K线图的上方。 9.移动平均线依次排列 空头市场移动平均线均在K线图之上,且排列顺序从上而下依次是68MA、21MA、10MA。 10.反弹开始 空头市场中,若移动10MA首先从上而下穿越K线图时(K线图在上方,10MA在下方)既股价站在10MA之上,是股价在空头市场反弹的先兆。 11.反弹趋势增强 空头市场中,若21MA也继10MA之后,由上而下穿越K线图,且10MA位于21MA之上(既股价站在21MA之上,10MA、21MA多头排列),则反弹趋势将转强。 12.深幅回档 若21MA随10MA向右下方拐头而下,简单移动平均线 68MA仍然向右上方推升时,揭示此波段为多头市场中的深幅回档。应以持币观望或放空的策略对应。

1、移动平均线从下降逐渐走平且略向上方抬头,而股价从移动平均线下方向上方突破,为买进信号。 2、股价位于移动平均线之上运行,回档时未跌破移动平均线后又再度上升时为买进时机。 3、股价位于移动平均线之上运行,回档时跌破移动平均线,但短期移动平均线继续呈上升趋势,此时为买进时机。 4、股价位于移动平均线以下运行,突然暴跌,距离移动平均线太远,极有可能向移动平均线靠近(物极必反,下跌反弹),此时为买进时机。 5、股价位于移动平均线之上运行,连续数日大涨,离移动平均线愈来愈远,说明内购买股票者获利丰厚,随时都会产生获利回吐的卖压,应暂时卖出持股。 6、移动平均线从上升逐渐走平,而股价从移动平均线上方向下跌破移动平均线时说明卖压渐重,应卖出所持股票。 7、股价位于移动平均线下方运行,反弹时未突破移动平均线,且移动平均线跌势减缓,趋于水平后又出现下跌趋势,此时为卖出时机。

1、定义
投资人除了当天的收盘价外,一般最为关切的莫过于大盘指数走势了,而最能代表大盘真正的走势的,就是移动平均线(MA,Moving Average)。投资人可利用移动平均线之间的转折点及交叉现象,研判大盘指数走势,作为买卖时机的参考。
短期移动平均线:一般以6日及10日作为短期的一周均价,为短线进出依据。当均线反转下跌时,应该卖出持股。
中期移动平均线:以30日或24日为月平均线,俗称月线;以72日代表一季的平均价及成本,俗称季线。月线可以预测股价未来变动方向,非常实用。反转就卖出。
长期移动平均线:多以200日及288日为准,称为年线,是主力、实户及作手参考的重要指标。反转就是卖出。

2、应用法则
葛兰碧八大法则(买卖股票的时机):
以移动平均价位与当日价位之间的关系,作为判断行情的依据,是准备何时加码、何时减码的最佳利器,挼果能够应用这八大法则顺势操作,那么投资可以说是十拿九稳。
移动平均线从下降逐渐走平,而股价也自下方突破平均线时,是买进讯号。
平均线持续上扬,虽一度接近平均线或跌破平均线,当股价再度站上平均线时,是买进时机。
股价在平均在线,股价突然下跌,但未破平均线,当股价又再上升时,可以加码买进。
股价走势低于平均线,突然暴跌,远离平均线,乖离过大,股价很可能会再度趋向平均线弹升,也是买进讯号。
移动平均线上升后保持平行或下降,而股价由上往下切入时,是卖出讯号。
股价上升突破平均线,但马上回到平均线之下,而且平均线持续下跌时,是卖出讯号。
股价比平均线低,当股价上升,未达平均线即回跌的情况下,是卖出讯号。
股价直线上升,突然暴涨,正乖离过大,很可能会再下跌趋向平均线,为卖出时机。

3、特色
平稳:不会像日线大起大落,通常是缓慢的升降。
安定:MA通常在涨势明显后才会向上延伸;股价明显下降后才开始走下坡。但是,安定性越强,相对的,反应也较迟钝。
趋势:可以反应股价走向,具有趋势性质。
助涨助跌:当股价由下向上突破MA,MA则变为短期支撑线,当股价回跌至MA附近时,为买进时机。此为MA助涨的作用。反之,若向下突破,MA即有助跌的作用。

简单移动平均线(MVA、SMA)

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简单移动平均线指标的第二种用途是探测市场趋向(趋势)。根据指标的参数,移动平均线的斜率可指示长期(如果 N 较大)或短期(如果 N 较小)趋势。下图中的长期移动平均线表示虽然高亮区间的价格呈上涨趋势,但市场整体仍在下跌。

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经典移动平均线策略

对于股票市场,建议经典移动平均线的参数采用 7、14。对于外汇市场,一般建议采用 5、20。但是,您应始终认识到所有因素,并选择适当反映当前市况的一系列参数。

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在上图中,长期 MVA(25) 以红色显示,短期 MVA(5) 以绿色显示。指标交叉的区域已突出显示。在第一个交叉区域,短期趋势呈现上涨,并向上穿越长期趋势。交易者可买进(空单退场,多单入场)。在第二个交叉区域,短期趋势呈现下跌,并向下穿越长期趋势。交易者可卖出(多单退场,空单入场)。在第三个区域,短期趋势再次向上穿越长期趋势。交易者可再次做多(买进)。

根据移动平均线进行移动止损

如果短期参数为 1(仅价格本身),则可根据长期(通常为 150 或以上)移动平均线进行移动止损。

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移动平均线的主要缺点在于其滞后性。它可平滑数据,但会延迟反映极限值。如果仔细查看#经典移动平均线策略,您会发现,相比实际趋势变化,信号将延迟 简单移动平均线 4-6 根棒线。因而当市场不活跃时,使用该指标就非常危险。当市场趋势明显时,该指标很有用,但当市场趋势既不上升也不下跌时,该指标将产生大量错误信号。在趋势不明显的情况下,它会将微小波动视为趋势变化。

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