如何运用移动平均线来判断买入时机？

引言
移动平均线（MA）是股市中最常用的一种技术分析方法，用来在大行情的波动段找到有效的交易信号。移动平均线不仅简单，而且有效，对股市操作具有神奇的指导作用。据金融从业人员说，均线模型有效地打败了大部分的主观策略，是炒股、炒期货的必备基本工具。那么本节将深入研究一下均线模型如何在股市中发挥作用。
2.3.1 移动平均线
移动平均（moving average，MA）线是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“如何运用移动平均线来判断买入时机？移动平均”的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。在技术分析领域中，移动平均线是必不可少的指标工具。移动平均线的计算方法就是求连续若干天的收盘价的算术平均，天数就是MA的参数。
计算公式是MA=(C1+C2+C3+C4+C5+…+Cn)/n，其中C为收盘价，n为移动平均周期数。例如，5日移动平均价格计算方法为：
MA5 = （前四天收盘价+前三天收盘价+前天收盘价+昨天收盘价+今天收盘价）/5
移动平均线依时间长短可分为三种，即短期移动平均线、中期移动平均线、长期移动平均线。短期移动平均线一般以5日或10日为计算期间，中期移动平均线大多以30日、60日为计算期间，长期移动平均线大多以100日和200日为计算期间。
移动平均线根据对数据的处理方法，又可分为3种。
（1）简单移动平均线（simple moving average，SMA）：又称“算术移动平均线”，是指对特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。一般所提到的移动平均线即指简单移动平均线，本节中介绍的算法模型，也是用的简单移动平均线。
（2）加权移动平均线（weighted moving average，WMA）：是一种按时间进行加权运算的移动平均线。时间越近，价格的权重越大。计算方式是基于加权移动平均线日数，将每一个之前日期比重提升。每个价格会乘以一个权重，最新的价格会有最大的比重，其之前的每一日的比重将会递减。加权移动平均线是移动平均线的改良。
（3）指数平滑移动平均线（exponential moving average，EMA）：是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减，越近期的数据加权影响力越重，但较旧的数据也给予一定的加权值。
2.3.2 均线模型
在交易软件日K线图中，除了标准的价格K线以外，通常还有4条线，分别是白线、黄线、紫线、绿线，依次分别表示5日、10日、20日和60日移动平均线。通过这4条线与价格K线的交叉，就可以形成不同的均线模型。以乐视网（300104）股票日K线图为例，截取2012年8月到2014年7月的股价数据，如图2-4所示。
从图2-4中，我们看到乐视网股价最低价是13.91元，出现在2012年12月；最高价55.50元，出现在2014年1月。这段时期，乐视网的股价一路震荡向上，波动最小的绿色线为60日均线平滑的股价，趋势性比较明显。

中国股市：百试百灵的均线战法五线顺下，让你少走十年弯路！

进入股市，想要赚钱，方法只有一个，那就是学习技术，总结方法。均线，是一段时期内的股票价格平均价格的连线，它既代表了市场的成本，更代表了市场的趋势。在技术分析中，市场成本原理十分重要，它是趋势产生的基础。移动平均线(MA)又简称均线。移动平均线是以道.琼斯的平均成本概念为基础，采用统计学中的"移动平均线"原理，将一定交易周期内的股价或者指数平均值连成的曲线。移动平均线能反映股价或者指数的历史波动和趋势走向，帮助交易者预测和判断股价或指数未来的趋势走向，是道氏理论和波浪理论的数字化、图表化、和形象化表述。移动平均线的基本特性是利用平均数来消除股价不规则的偶然变动，以观察股市的动态变化。均线的特性： ①平均成本。②支撑和压力作用。③助涨助跌。④牵引作用。⑤稳定性和滞后性⑥确认和预测趋势⑦平均成本线和移动趋势线。短期均线：5、10(3、8、13),用于预测短期走势。MA5和MA10又称为短期监测线。中期均线：20、30、60(21、34、55),用于预测中期走势。MA20和MA30又称为警戒线，MA60则称之为生死线。长期均线：120、250(144、233)用于长期走势，MA120又称为确认线，MA250则通常被看作反转线，又称为牛熊分界线。选股

均线买入时机有哪些？如何看出均线买入时机？

10．因长期的空头市场，使得60日移动平均线趋于平缓，甚至快成了直线状，当60日移动平均线由平缓向右上方拉升时，表示多头反攻，买盘增强，是买进时机。但这应结合10日、30日移动平均线综合分析，决定买进时机。年线作用有多大要想把握好年线，那么必先了解年线运行机理。年线就是股价在一年之中运行的平均成本区间。对于个股来讲，如果在一年内该股始终在年线附近运动，并未远离这一区域，那么年线往往代表了其中主力的持仓成本，当底仓构筑完毕，第一波的拉升行情也就随之展开，其突破点往往就是选择年线。从经验来看，在年线下方运行较长时间的个股，股价向上突破年线后必然有一波确认年线突破有效的回调行情，如果该股经过这一波回调之后，股价的回档落脚点仍保持在年线上方（大多是刚好触及年线），那么不久该股就会迎来一波快速远离年线的主升行情。

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移动平均线（MA）

2）格兰维尔8大买卖法则。美国著名股票分析家格兰维尔根据200天移动平均线与每日股价的关系提出了如下的8条法则。
法则1：当平均线从下降逐渐转为水平，而股价从平均线的下方向上移动并突破平均时宜买进（如图中A）。这是因为，移动平均线止跌转平，表示股价将转为上升趋势，而此时股价再突破平均线而向上延升，则表示当天股价已经突破卖方压力，买方已处于相对优势地位。
法则2：当股价连续上升时突然下跌，但未跌破平均线便又上升时，宜买进。因为这往往表明投资者获利回吐，但由于承接能力较强，股价在短期内经过整理后，又会强劲上升，因而是买进时机。
法则3：股价急速上升，在平均线上方移动且距平均线越来越远，上涨幅度相当可观时是卖出信号。因为这说明近期内买股者已获利，随时会产生回吐压力。

法则4：股价一时跌破平均线，但平均线短期内依然继续上升时，宜买进。这是因为，当移动平均线持续上升时，若股价急速跌人平均线之下，在多数情况下，这种下跌只是一种假象，几天后，股价又回升至移动平均线之上，故这也是一种买进时机。
法则5：当平均线走势由上升逐渐走平转弯下跌，而股价从平均线上方向下跌破平均线时，是重要的卖出信号（如图中E）。
法则6：股价跌破平均线后突然连连暴跌，远离平均线，属于超卖现象；如果这时股价开始回升，宜买进。因为股价过分降低，极有可能反弹至移动平均线附近。
法则7：股价跌落于平均线之下，然后向平均线弹升，但未突破平均线即又告回落，也是卖出的信号。
法则8：股价虽然向上突破平均线，但又立刻跌到平均线之下，而这时的平均线仍在继续下走，为卖出信号。

3）利用10日均线判定买人时机。股价向上突破10日均线是重要的买入时机，但要等股价站上10日均线再买入。在上升行情的初期跟进不会踏空，即使被套也有10日均线作为明确的止损点，损失不会太大。在较长时间的下跌趋势中，在下跌趋势末期，应当在股价第二次或第三次站上10日均线时买人。股价向上突破10日均线应有量的配合，否则，可能仅是下跌中途的反弹，此时应止损再行观望。在上升行情中，走势弱于大盘而且没有庄家照顾的有些个股，不适合10日均线操作法，另外盘局也不太适合用此法。
上升趋势中股价回档不跌破10日均线是买入时机，但要注意，如果买入后，股价又很快跌破了10日均线，应立即止损出局观望，待股价再站上10日均线时买人。 www.guminwangxiao.com
上升趋势中股价跌破10日均线，但10日均线仍向上，股价很快又重回10日均线上方时是买人时机。一般来说，这个时间不超过5个交易日，成交量会明显缩小，否则，上升的力度有限。另外，当这种情况出现在股价大幅上涨已久之后或第三次特别是行情末期，很可能是庄家制造的多头陷阱，当股价跌破10日均线时应坚决止损，特别是放量长阴线跌破10日均线时。
下跌趋势中股价急跌或暴跌远离10日均线是买入时机。 www.guminwangxiao.com

4）利用30日均线判断买人时机。股价向上突破30日均线是中长线最佳买人时机。对于个股来说，30日均线是判断有庄无庄、庄家出没出货以及其走势强弱的标准。因为so日均线有非常强的趋势性，无论其上升趋势还是下跌趋势一旦形成均很难改变。股价向上突破30日均线应有成交量放大的配合，否则可靠性降低。
上升趋势中股价回档不破30日均线是买人时机；在此过程中，成交量应明显萎缩，而上升时成交量应放大。如果股价向下跌破30日均线且放量时，应立即止损出局。
上升趋势中股价跌破30日均线后很快又重回30日均线上方时是新的买入时机。如果在股价跌破30日均线时，30日均线仍是上升趋势，更为有效和可靠。如果根据以上情况买入股票后股价很快又跌破30日均线且放量，有可能出现头部，此时应止损出局。

（3）乖离率（BIAS ）
乖离率（BIAS）是用来衡量股价远离移动平均线程度的指标。其计算公式为：
BIAS=100 x（当日股价指数或股价- n日平均股价指数或股价）/n日平均指数或股价

从式中可以看出：
1）当股价在移动平均线上时，乖离率为正。
2）当股价在移动平均线下时，乖离率为负。
3）当股价越远离移动平均线时，乖离率的绝对值越大。

（4）指数平滑异同平均线（MACD）
指数平滑异同平均线是对快速与慢速移动平均线加以双重平滑运算，用以判断股票的买进与卖出时机的技术分析指标。学炒股，上股民网校

在指数平滑异同平均线（MACD）的计算过程之中，要分别加重最近一日的分量权重，即：
EMA（n）=前一日EMA（n）x11 -2/（n+1）+今日收盘价x 2/（n+1）
（注：第一日的EMA值取第一日的收盘价）

26日EMA的计算公式为：
EMA （26）=前一日EMA（26）x 25/27+今日收盘价x 2127 如何运用移动平均线来判断买入时机？ 内容来自股民网校

差离值（DIF ）的计算为：
DIF（12，26）=EMA（12）-EMA（25）
离差平均值DEA（9）=前一日DEA x 8/ 10+今日DIF x 2/10 内容来自股民网校

《R的极客理想——高级开发篇 A》一一2.3 二条均线打天下

引言
移动平均线（MA）是股市中最常用的一种技术分析方法，用来在大行情的波动段找到有效的交易信号。移动平均线不仅简单，而且有效，对股市操作具有神奇的指导作用。据金融从业人员说，均线模型有效地打败了大部分的主观策略，是炒股、炒期货的必备基本工具。那么本节将深入研究一下均线模型如何在股市中发挥作用。
2.3.1 移动平均线
移动平均（moving average，MA）线是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。在技术分析领域中，移动平均线是必不可少的指标工具。移动平均线的计算方法就是求连续若干天的收盘价的算术平均，天数就是MA的参数。
计算公式是MA=(C1+C2+C3+C4+C5+…+Cn)/n，其中C为收盘价，n为移动平均周期数。例如，5日移动平均价格计算方法为：
MA5 = （前四天收盘价+前三天收盘价+前天收盘价+昨天收盘价+今天收盘价）/5
移动平均线依时间长短可分为三种，即短期移动平均线、中期移动平均线、长期移动平均线。短期移动平均线一般以5日或10日为计算期间，中期移动平均线大多以30日、60日为计算期间，长期移动平均线大多以100日和200日为计算期间。
移动平均线根据对数据的处理方法，又可分为3种。
（1）简单移动平均线（simple moving average，SMA）：又称“算术移动平均线”，是指对特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。一般所提到的移动平均线即指简单移动平均线，本节中介绍的算法模型，也是用的简单移动平均线。
（2）加权移动平均线（weighted moving average，WMA）：是一种按时间进行加权运算的移动平均线。时间越近，价格的权重越大。计算方式是基于加权移动平均线日数，将每一个之前日期比重提升。每个价格会乘以一个权重，最新的价格会有最大的比重，其之前的每一日的比重将会递减。加权移动平均线是移动平均线的改良。
（3）指数平滑移动平均线（exponential moving average，EMA）：是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减，越近期的数据加权影响力越重，但较旧的数据也给予一定的加权值。
2.3.2 均线模型
在交易软件日K线图中，除了标准的价格K线以外，通常还有4条线，分别是白线、黄线、紫线、绿线，依次分别表示5日、10日、20日和60日移动平均线。通过这4条线与价格K线的交叉，就可以形成不同的均线模型。以乐视网（300104）股票日K线图为例，截取2012年8月到2014年7月的股价数据，如图2-4所示。
从图2-4中，我们看到乐视网股价最低价是13.91元，出现在2012年12月；最高价55.50元，出现在2014年1月。这段时期，乐视网的股价一路震荡向上，波动最小的绿色线为60日均线平滑的股价，趋势性比较明显。

图2-4 乐视网股票日K线图
利用均线平滑的特点，可以发现均线与价格K线会有交叉，各均线之间也有交叉，我们可以通过这些交叉点判断交易信号。
黄金交叉，当10日均线由下往上穿越20日均线，10日均线在上，20日均线在下，其交叉点就是黄金交叉，黄金交叉是多头的表现，出现黄金交叉后，后市会有一定的涨幅空间，这是进场的最佳时机。
死亡交叉，当20日均线与10日平均线交叉时，20日均线由下住上穿越10日均线，形成20日平均线在上，10日均线在下时，其交点称为“死亡交叉”，“死亡交叉”预示空头市场来临，股市将下跌，此时是出场的最佳时机。
如果很好地运用移动平均线理论，再掌握行情的真正趋势，就能获取可观利润。但移动平均线理论也有局限性，具体如下：
移动平均线是股价定型后产生的图形，反映较慢，只适用于日间交易；
移动平均线不能反映股价在当日的变化及成交量的大小，不适用于日内交易；
移动平均线是趋势性模型，如果股价未形成趋势，只是频繁波动，模型不适用。
2.3.3 用R语言实现均线模型
接下来，我们利用R语言对股票数据进行操作，实现一个均线模型的实例。
1.?从互联网下载数据
R语言本身提供了丰富的金融函数工具包，quantmod包就是最常用的一个，不过quantmod包还要配合时间序列包zoo、可扩展的时间序列包xts、指标计算包TTR和可视包ggplot2等一起使用，关于zoo包和xts包的详细使用可以参考《R的极客理想——工具篇》的2.1节和2.2节。
我们首先利用quantmod包，从互联网下载股票数据，并以CSV格式保存到本地。

加载工具包

head(IBM) # 查看前6条数据

2010-01-04 131.18 132.97 130.85 132.45 6155300 121.91

2010-01-05 131.68 131.85 130.10 130.85 6841400 120.44
2010-01-06 130.68 131.49 129.81 130.00 5605300 119.66
2010-01-07 129.87 130.25 128.91 129.55 5840600 119.24
2010-01-08 129.07 130.92 129.05 130.85 4197200 120.44
2010-01-11 131.06 131.06 128.67 129.48 5730400 119.18
利用quantmod包的getSymbols()函数，默认会通过Yahoo金融的开放API下载数据，我们选择IBM的股票行情数据，从2010-01-01到2014-07-09的4年多的日间交易数据。数据类型为xts格式的时间序列，数据包括7个列，以日期做索引列，其他6列分别为开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）、收盘价（Close）、交易量（Volume）、调整价（Adjusted）。
2.?实现简单的蜡烛图
直接使用quantmod包的chartSeries()函数，我们可以画出可视化效果还不错的蜡烛图。简单的蜡烛图，如图2-5所示。

chartSeries(IBM,TA = "addVo(); addSMA(); addEnvelope();addMACD(); addROC()")